Describe your strategy in a sentence. Stratfy parses it with AI, simulates it against a price file you bring, and stress-tests it across 1,000 Monte Carlo scenarios — all in your browser, with your data never leaving it.
Stratfy is a browser-based trading strategy backtester. You describe a strategy in plain English — for example, "buy the 9/21 EMA cross when RSI is above 50, exit at RSI 70 with a 2% stop" — and an AI model converts that sentence into explicit entry, exit, stop-loss and filter rules. Those rules are then simulated against daily OHLCV price data you supply as a CSV for US equities, ETFs or Brazilian B3 tickers, with per-side commission and a modelled slippage assumption applied, and stress-tested across 1,000 Monte Carlo resamples.
It is built for discretionary and systematic traders who want to validate an idea without writing code. There is nothing to install and no spreadsheet to maintain. You paste your own Claude, OpenAI or Gemini API key, so usage is unlimited and your provider bills you directly at cost.
The figures and chart below are illustrative, not the result of a real backtest.
Plain English in, precise rules out. Entries, exits, stops and filters extracted automatically by AI.
Simulated on the prices you load, with per-side commission and a modelled slippage assumption — not synthetic curves. Order size is not modelled, so costs are a floor; the Options Lab additionally models an assumed bid-ask spread.
1,000 futures resampled from your trades with replacement. Ruin probability, confidence bands and drawdown distributions.
Payoff diagrams and Greeks for multi-leg structures, priced with Black-Scholes. The historical backtest sits behind them as a secondary, assumption-heavy view.
Run saved strategies side by side over the same date range and starting capital. Each keeps its own commission setting.
A readable Python translation of your strategy rules, to inspect and build on. Not a trading bot: it places no orders.
| Category | Trading strategy backtesting software |
|---|---|
| Platform | Browser-based. No install, no local Python environment. |
| Strategy input | Plain English sentence, parsed into rules by AI. No coding required. |
| Markets covered | US equities and ETFs, major international tickers, and Brazilian B3 equities, FIIs and BDRs (.SA suffix) |
| Indicators | SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, Stochastic, VWAP |
| Risk-free rate | US T-bill for USD strategies; CDI / Selic for BRL strategies |
| Monte Carlo | 1,000 resampled paths per run, with ruin probability, percentile bands and drawdown distribution |
| Portfolio mode | Multi-ticker basket, up to 20 tickers per strategy |
| Options | Black-Scholes pricing, full Greeks, multi-leg structures, rolling expirations. European pricing applied to American contracts, one flat volatility across strikes, realized volatility as an IV proxy, dividends as a trailing continuous yield, and a modelled bid-ask spread: the payoff and Greeks are exact for the structure you define, the historical P&L is an approximation |
| Costs modelled | Equity: commission in basis points per side, plus a modelled slippage of bps + a fraction of ATR per side — grounded in shape, a stated assumption in size, and blind to order size, so it is a floor. Options: commission plus a modelled bid-ask spread that widens out of the money — also a stated assumption, not quoted data |
| Export formats | Python translation of the strategy rules (not a trading bot), CSV trade log, strategy library JSON |
| Languages | English and Brazilian Portuguese |
| Price | Free. No account, no credits, no subscription — you supply your own Claude, OpenAI or Gemini API key and pay that provider directly. |
Descreva sua estratégia em uma frase. A Stratfy interpreta com IA, simula com um arquivo de preços que você traz e testa em 1.000 cenários de Monte Carlo — tudo no seu navegador, sem que seus dados saiam dele.
A Stratfy é um backtester de estratégias de trading que roda no navegador. Você descreve a estratégia em linguagem simples — por exemplo, "compre no cruzamento das EMAs de 9 e 21 quando o RSI estiver acima de 50, saia no RSI 70 com stop de 2%" — e um modelo de IA converte essa frase em regras explícitas de entrada, saída, stop e filtro. Essas regras são simuladas com dados diários de OHLCV que você fornece em um arquivo CSV — de ações americanas, ETFs ou tickers da B3 —, com comissão por lado e uma suposição de slippage modelada, e testadas em 1.000 reamostragens de Monte Carlo.
Foi feita para traders discricionários e sistemáticos que querem validar uma ideia sem escrever código. Não há nada para instalar nem planilha para manter. Você cola sua própria chave Claude, OpenAI ou Gemini, então o uso é ilimitado e seu provedor cobra você diretamente, a preço de custo.
Os números e o gráfico abaixo são ilustrativos, não o resultado de um backtest real.
Linguagem simples entra, regras precisas saem. Entradas, saídas, stops e filtros extraídos automaticamente pela IA.
Simulado com os preços que você carrega, comissão por lado e um slippage modelado — não curvas sintéticas. O tamanho da ordem não é modelado, portanto os custos são um piso; o Laboratório de Opções modela ainda um spread presumido.
1.000 futuros reamostrados das suas operações com reposição. Probabilidade de ruína, bandas de confiança e distribuição de drawdown.
Diagramas de payoff e gregas para estruturas multi-perna, precificados com Black-Scholes. O backtest histórico fica atrás deles, como visão secundária e cheia de suposições.
Execute estratégias salvas lado a lado no mesmo período e com o mesmo capital inicial. Cada uma mantém sua própria comissão.
Uma tradução legível das regras da sua estratégia em Python, para inspecionar e usar como ponto de partida. Não é um robô de trading: não envia ordens.
| Categoria | Software de backtesting de estratégias de trading |
|---|---|
| Plataforma | Roda no navegador. Sem instalação, sem ambiente Python local. |
| Entrada da estratégia | Frase em linguagem simples, convertida em regras pela IA. Sem programação. |
| Mercados cobertos | Ações e ETFs dos EUA, principais tickers internacionais e ações, FIIs e BDRs da B3 (sufixo .SA) |
| Indicadores | SMA, EMA, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, Stochastic, VWAP |
| Taxa livre de risco | T-bill dos EUA para estratégias em USD; CDI / Selic para estratégias em BRL |
| Monte Carlo | 1.000 caminhos reamostrados por execução, com probabilidade de ruína, bandas percentuais e distribuição de drawdown |
| Modo portfólio | Cesta multi-ativo, até 20 tickers por estratégia |
| Opções | Precificação Black-Scholes, gregas completas, estruturas multi-perna, vencimentos rolantes. Precificação europeia aplicada a contratos americanos, uma volatilidade plana entre strikes, volatilidade realizada como proxy de IV, proventos como taxa contínua dos últimos doze meses e um spread modelado: o payoff e as gregas são exatos para a estrutura definida, o P&L histórico é uma aproximação |
| Custos modelados | Ações: comissão em pontos-base por lado, mais um slippage modelado de bps + uma fração do ATR por lado — forma fundamentada, magnitude suposta, e cego ao tamanho da ordem, portanto um piso. Opções: comissão mais um spread modelado que aumenta fora do dinheiro — também uma suposição declarada, não dados cotados |
| Formatos de exportação | Tradução das regras em Python (não é um robô de trading), log de operações em CSV, biblioteca de estratégias em JSON |
| Idiomas | Inglês e português do Brasil |
| Preço | Grátis. Sem conta, sem créditos, sem assinatura — você usa sua própria chave Claude, OpenAI ou Gemini e paga direto ao provedor. |